Ana gezinime geç
Aramaya geç
Ana içeriğe geç
İstanbul Teknik Üniversitesi Ana Sayfa
English
Türkçe
Ana Sayfa
Profiller
Araştırma Birimleri
Projeler
Araştırma Çıktıları
Ödüller
Öğrenci Tezleri
Uzmanlık alanı, ad ve ilişkiye göre ara
Dynamic spatiotemporal ARCH models
Philipp Otto
*
,
Osman Doğan
, Süleyman Taşpınar
*
Bu çalışma için yazışmadan sorumlu yazar
Ekonomi Bölümü
Leibniz University Hannover
City University of New York
Araştırma sonucu
:
Dergiye katkı
›
Makale
›
bilirkişi
4
Atıf (Scopus)
Genel bakış
Parmak izi
Parmak izi
Dynamic spatiotemporal ARCH models' araştırma başlıklarına git. Birlikte benzersiz bir parmak izi oluştururlar.
Sıralama ölçütü
Ağırlık
Alfabetik sıralama
Keyphrases
Spatiotemporal
100%
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model
100%
Generalized Method of Moments Estimation
100%
Volatility
50%
Spatial Dependence
50%
Berlin
50%
Georeferenced Data
50%
Spatial Effect
50%
Geographical Proximity
50%
Temporal Effects
50%
Spatial Lag
50%
Volatility Spillover
50%
Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
50%
Quadratic Moment Conditions
50%
Finite Sample Performance
50%
Asymptotic Normality
50%
Log-returns
50%
Spatiotemporal Effects
50%
Condominium Prices
50%
Mathematics
Conditionals
100%
Outcome Variable
100%
Heteroscedasticity
100%
Method of Moment
66%
Moment Estimator
66%
Asymptotic Normality
33%
Moment Condition
33%
Economics, Econometrics and Finance
Volatility
100%
ARCH Model
100%
Spillover Effect
50%
Spatial Effect
50%